卡尔曼滤波简介

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最佳线性滤波理论起源于40年代美国科学家Wiener和前苏联科学家K
% y0 X# E6 t* V5 `) h, V* d: E9 R9 ?o πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
2 ]! K8 X' A, T) X' g60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，并导出 了一套递推估计算法，后
人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
& h& g+ M# x; s$ A* D. h! }6 {来
  x$ {2 q/ p4 T5 G寻求- -套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，
利
用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的
' k/ P( w4 r+ v估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
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卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则