卡尔曼滤波计算举例

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2.卡尔曼滤波器的特性
* h# O' d2 x3 t( G9 u' e(1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P[k1k]≤σ2
# ~# S+ M4 k* C2 Z" L: l/ W- @' C(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
P[k1k-1]≥σ
5 x7 G& X% [) o& U(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
8 ^' V# I6 v# n5 y: L" z(4)初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
(5) 增益值可以离线计算
! A/ O  p: b- \' A- F3 D4 k(6)稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器
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