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本帖最后由 开普勒L 于 2020-1-17 18:52 编辑 . w3 V1 E& N5 i9 }; [$ e# _2 f
7 ?' T: y' z; H# k' f- p* o, v
最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K9 q' ^; h: H L, ]
0 πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
8 c4 ~. n2 v2 b- w( A0 L/ g" j的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，( t$ s2 H3 Q G5 E$ G% G3 Z
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
; s2 p; |) `+ o S/ {3 G- A i并导出了一套递推估计算法,
1 R+ ]: h- T( A9 g+ j1 S后8 _4 A9 }" y& D! G% L D$ q) @
人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
$ p, l6 g* }1 J6 `8 Y- ^来; P/ C8 t1 A ^1 v+ G
寻求一套递推估计的算法，
2 g; p" X& }3 I9 K; M+ D. |: ~其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型, .+ L9 u- ^; G) z8 I
利
, _/ n/ c+ ]4 ^8 {1 N3 I( ]用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的, E' U- c5 @) m2 ~9 V" R2 h6 ~) N
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
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发表于 2020-1-17 18:50
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