卡尔曼滤波简介

开普勒L

* a+ Q. X% P' [
; T" z5 V5 I8 t- o) _1 M- I: d! u最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
& A+ z" d# a+ W6 m7 `0 πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
) H( N1 w& b$ e的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
  M, P2 l, i" L) ?并导出了一套递推估计算法,
后
% S4 E0 Y! P8 [, z8 K人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
来
寻求一套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型, .
* _# S9 ?+ R) N+ t3 o9 e4 o利
9 j7 y, ]5 q/ W: B' C用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的
1 b5 o. Y* {( I% P7 p估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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采用信 号与噪声的状态空间模型,