卡尔曼滤波简介

开普勒L

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最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
" W: C  B2 `& o4 f2 ^0 πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
并导出了一套递推估计算法,
后
# j( e5 Q  [. J. D# X  t人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
! d2 j6 P+ b; ^6 a1 u来
寻求一套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型, .
- Q5 Y- t7 z) L4 \3 [利
& L0 E2 T5 y5 M1 I! p% t用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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采用信 号与噪声的状态空间模型,