卡尔曼滤波计算举例

开普勒L

2.卡尔曼滤波器的特性
- V0 e. O) A. W, L% a5 Z; q(1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P:[k1k]≤σ2
( a+ Q" ^& V' _1 g(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
' E4 v! i) H1 W& {P[k1k-1]≥σ2
'n
6 p* G4 S  J8 K(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
(4) 初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
& v+ M  V  i6 v0 C1 t. l8 |" g1 p; Y. W(5) 增益值可以离线计算
: z* m" |5 ?" }" C# }(6) 稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器

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wiwiwisju

滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差