卡尔曼滤波计算举例

开普勒L

2.卡尔曼滤波器的特性
(1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P:[k1k]≤σ2
(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
  U8 a. W* w4 R5 t, N) g3 HP[k1k-1]≥σ2
4 B% x  v% L% v- W9 ?'n
4 C2 P3 X( G) O% e" o0 s" S. _5 A" T& h(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
5 ^$ j* M( D7 ~) ](4) 初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
7 C$ r% `, Y, y(5) 增益值可以离线计算
. T7 ~- s0 q0 h(6) 稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器
1 Y: D4 a: w0 Z2 f6 c: P. T

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wiwiwisju

滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差