卡尔曼滤波简介

开普勒L

最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
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等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
- ^7 ~- m2 l5 M) p! G- k3 U: ~的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
) ^9 j$ F4 ^8 g/ M6 J2 I( i) c4 R8 ~60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
并导出了一套递推估计算法，
后
人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
1 `# n9 p$ R4 r8 j( n' z% q. P来
- {5 H8 g2 [! Z; w2 A0 y* t, V; ~寻求一.套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，.
利
) K% Y! h8 r* I' O$ h用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，
+ }7 ^9 `6 U8 K: T# D' V求出现时刻的
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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