卡尔曼滤波简介

开普勒L

最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
- t1 M  l& j" ]% j4 Y0JIMOr
9 _. m/ |7 w  ]. H4 M" s等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
" O4 {0 l# y( \60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
并导出了一套递推估计算法，
- Q/ K( S* K& A9 K  e( }后
人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
来
/ u$ X3 y5 m- H; f- F; q$ S8 ^) I$ P寻求一.套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，.
利
用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，
6 X/ Z1 ]1 |% g求出现时刻的
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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