卡尔曼滤波简介

开普勒L

最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
, {2 X4 b( Y; [8 ^. v  |0JIMOr
- g1 F+ ]5 I! H等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
4 o! d& U* y  _& I1 X/ f的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
并导出了一套递推估计算法，
后
# x3 ], X; o  h9 u( N人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
2 ]4 q% D$ V) p来
) Y( r( r$ g) L7 X2 U0 P寻求一.套递推估计的算法，
' r/ Z5 F. {, L9 |  u' C其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，.
利
用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，
求出现时刻的
/ I+ {1 b' q+ r- U: w估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
0 V/ W0 I, n( U7 R

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