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最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K" w" n+ ]' R2 e3 X$ d
0JIMOr
- p/ V: j/ h! F4 q( p( R) d+ f等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
. d( n: C4 }" P& v$ e/ a$ m8 `的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，& A- t8 K' [" o: B; B
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，% x" O: q% u% c b" a& z
并导出了一套递推估计算法，
' e; A% H' Z5 [- A后/ Z4 y1 D8 b( s, a( j8 k% K, e; ]
人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，0 [3 {5 _1 `8 t" q* t
来% b! q h, b: D# C
寻求一.套递推估计的算法，& m1 r1 k4 c" H& D: x' t% y# ~; r7 ]
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，.
# G9 b) T, n! y' D% o利) Q+ K9 V9 i& r! k3 t$ d; J3 j2 W
用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，) y) C x: c# g% L
求出现时刻的
9 Y2 h5 D, D6 `" i估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
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发表于 2020-1-16 17:07
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