卡尔曼滤波简介

开普勒L

最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
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等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
- }: H& A9 b0 ]% G的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
7 R0 f( K" h9 j. W) w0 I并导出了一套递推估计算法，
0 d% \2 r+ @* s' y  G, `& J后
人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
来
寻求一.套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，.
, `( h& D' k( E利
用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，
' u: u: K  c: ?! M7 k2 ~' b求出现时刻的
2 P0 o4 H. U8 K8 [# ?1 v; O估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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