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8 连续线性系统的Kalman滤波: ` s+ B) i2 U7 @
8.1系统模型
0 N9 b6 w* H" T4 g# P p% h' v设被估值连续线性系统的动态方程和测量方程为5 X: l7 {: _0 W, @+ ?
- j5 i, b6 q- ^式中，x(t): n维状态向量， A(t): nx n阶系统矩阵;
3 j* ~; J, M, o$ a* W+ S/ y6 { S w(t): p维过程噪声向量， B(t): n x p阶的扰动驱动阵;
3 B. S: p6 m! C1 V z(t): m维测量向量， v(t): m维测量噪声向量。( S _( W6 Y: F
+ A( C; r C9 z; Z' B% J
过程噪声向量与测量噪声向量皆是零均值的高斯白噪声，且满足:0 j& s4 W9 V/ z" N7 w
3 `7 P. w5 S+ z4 G" v
$ }$ p3 O* ?! x* ^, b4 y! k5 L0 F
) J" z, v+ H+ k: @; M" [% {
5 f+ x3 j, ]4 H1 n! u* V) |1 q
3 c+ k2 p& n" R0 V( |1 |% q
. i: G J& x# S2 M; u8 {2 X8 B9 a
2 [5 p) X& S. g6 L9 B3 O! B |
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发表于 2020-1-6 14:02
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