卡尔曼滤波之随机线性（续）

thinkfunny

8 连续线性系统的Kalman滤波
8.1系统模型
设被估值连续线性系统的动态方程和测量方程为

式中，x(t): n维状态向量，        A(t): nx n阶系统矩阵;
         w(t): p维过程噪声向量，  B(t): n x p阶的扰动驱动阵;
          z(t): m维测量向量，        v(t): m维测量噪声向量。
' ?8 q: S$ C6 S) H
) M$ Y; y( |% Q$ t5 W0 t6 f! o过程噪声向量与测量噪声向量皆是零均值的高斯白噪声，且满足:

6 A1 Z/ P- E. E" `$ M5 x
* I! d8 s$ ]$ V1 H
6 b6 Q# t- ~9 r, @" i+ i

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3 B& h, N$ d3 ~; r' l3 z

' I& o' |0 R9 Q* X/ l, i$ b

yin123

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卡尔曼滤波之随机线性