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matlab构造时间序列排序指标???

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发表于 2019-6-26 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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如何利用matlab编程构造时间序列指标?(N=40)(数据为05到18年的上证综指日交易量)
% a- w- Y# J. j4 N' L构造方法:3 l: w  c9 B  D  @( H7 m/ ^$ y
1. 取当日以及前N 个交易日的每日成交量数据,共N+1 个成交量的值。- S: P5 ^7 [$ i0 ^. P2 s" n
2. 将该N+1 个成交量数据按从小到大进行排序,计算当日成交量在这N+1 个数值中的排名n,最小即为1,最大即为N+1。1 L* F" \: j& r, g/ o7 p
3. 通过 2 * (n-N-1) / N 将当日成交量排名标准化为[-1, 1]内的数值。
" M0 T" H! f6 _) _1 U% j
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