求教movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)

nocturne · 发表于 2023-1-3 13:55

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movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)这个函数是求平均的吗？里面Asset, Lead, Lag, Alpha分别是什么意思？
比如，我现在有个序列数AA，我想求他的前10个平均数，即AVG（AA,10）,用MATLAB怎么写？有个写程序化均线的帖子里写过一个代码“[Short5, Long20] = movavg(IF, 5, 20);”，请问这个就是求5日跟20日均线的对吗？

purpose_857 · 发表于 2023-1-3 14:53

你说的是faruto那个简单的均线策略代码吧，你可以在命令窗口自己写个看看不就知道了，help里有example

whatever_ · 发表于 2023-1-3 15:16

movavg这相当于一个双均线函数，Asset是画线的标的品种，Lead是快速均线的周期数，Lag是慢速均线的周期数，Alpha是均线的种类（好像有0,1,2。。几个参数吧代表不同的均线类型比如简单平均呀，加权平均什么的），注意的是快速均线的周期要比慢速的小哦

I_believe · 发表于 2023-1-3 15:27

movavg是一个取移动平均很好用的命令。
之前对于一个股价序列wdata，为了取ma5和ma20，我不得不写好几个循环。
其中ma5是
for t=i-4:i
ma5(t,1)=wdata(i)/5+ma5(t,1);
end
还需要考虑到初始项，不能让数据发生溢出，比如出现wdata（0）或者wdata（-1)这样的项。
而使用movavg命令的话，代码就简化成了
[ma5,ma20]=movavg(wdata,5,20);
ma5就直接成为了时间段为5的移动平均项。其中ma5（1,1）=wdata(1,1)/5 ，ma5(2,1)=sum(wdata(1:2))/5。
而不需要考虑最前端的数据了。拿来用的时候直接从ma5(20)与ma20(20)开始使用，数据就是正常的了。
[Short, Long] = movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)
最后一项可以添加alpha，默认为0，简单的移动平均。0.5意味着平方根权重的移动平均，1意味着线性移动平均，2意味着平方权重的移动平均。e意味着指数权重的移动平均。

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