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2.卡尔曼滤波器的特性
! a- D7 X* c: |8 H x(1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P:[k1k]≤σ2
5 B$ e+ t1 n- f- w# l1 S5 k! a! C6 X% |(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
O2 |6 `0 p' ?4 TP[k1k-1]≥σ2
, B$ A4 i) B, i+ q'n, F/ Q1 j/ [$ X
(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
6 W- N9 p4 B, ~/ T# R% i2 k(4) 初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
5 z" G7 C' b+ T; W(5) 增益值可以离线计算# p6 u% c2 @' c$ o4 I, P3 l
(6) 稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器8 c" x! Z9 k: c5 {; [- R
' W- W6 S& X% K: _1 @$ ~; w, F- \! a# x( t; Q' D. H/ {6 x
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发表于 2020-1-17 18:49
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