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标题:
matlab构造时间序列排序指标？？？
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作者:
smileqq
时间:
2019-6-26 15:39
标题:
matlab构造时间序列排序指标？？？
如何利用matlab编程构造时间序列指标？（N=40）（数据为05到18年的上证综指日交易量）
# p9 z3 t0 D; Z5 z% R
构造方法：
5 @) n! R$ U6 F3 A% T- H
1. 取当日以及前N 个交易日的每日成交量数据，共N+1 个成交量的值。
; v" _) o) e# G+ @4 W& x- p) E0 d
2. 将该N+1 个成交量数据按从小到大进行排序，计算当日成交量在这N+1 个数值中的排名n，最小即为1，最大即为N+1。
5 O1 {- S! |4 Q9 R
3. 通过 2 * (n-N-1) / N 将当日成交量排名标准化为[-1, 1]内的数值。
8 O# D5 c. Z* A7 [3 V8 P
作者:
uerriup
时间:
2019-6-26 23:03
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